Relación De Call Spread Vertical

Componentes Riesgo / Recompensa Pérdida Máxima: Ilimitado al alza y limita a la baja. Ganancia Máxima: Limitado a la diferencia entre las dos huelgas de menos la prima neta pagada. Características Cuándo utilizar: Cuando usted es bajista en la volatilidad y neutral sobre la dirección del mercado. Aunque una Relación Call Spread Vertical es el reverso de un backspread Call, que generalmente no se conoce como ser corto un backspread Call como Spread Relación de llamadas requiere hasta el pago anterior y es, por tanto, una estrategia de largo. Comentarios (9) La descripción se corrigió como Nitesh y yo había discutido; la ganancia máxima es la diferencia entre las dos huelgas de menos la prima neta pagada. Tal vez he confundido su solicitud? 24 de agosto 2014 a las 8:30 pm Bonito artículo. Yes..I supongo Nitesh es right..if es dinero una relación de débito spread..then pagado no es la pérdida máxima ganancia máx. Por favor, corrija confusión creación del article..it. 31 de marzo 2012 en 17:04 Pasó a entrar en este sitio. cuando la ejecución de esta estrategia, por lo general, sí. Porque esta posición común ratioed y neutural delta. La relación no necesita ser 1: 2, ya que es una extensión vol. si se puede ejecutar esta con créditos en su cuenta, sería un diferencial direccional entonces. Porque el delta podría desviarse de la posición neutral 12 de septiembre 2010 en 21:39 Normalmente sí, una larga beneficios de la estrategia de aumento de la volatilidad implícita. Sin embargo, te darás cuenta de la gráfica recompensa que esta estrategia requiere el mercado subyacente a permanecer dentro de los límites de los precios de ejercicio para ser rentable después de caducidad - por lo tanto siendo bajista en la volatilidad. gaurav Tandon 12 de septiembre 2010 en 15:56 should'nt una condición volatilidad alcista sea más favorable para un comerciante va mucho en la estrategia tis? por favor explique, si soy incorrecto .. gracias, 28 de agosto 2008 a las 3:04 am Mmm, sí, que estaba descuidado. He hecho el cambio, como se indica. Ahora voy a opinar sobre los demás por cualquier error. 25 de agosto 2008 a las 6:48 am Estoy de acuerdo. Pero bajo máxima ganancia no podía ser limitada a la prima pagada. El pago de una prima no es una ganancia. Supongo máxima ganancia sería diferencia entre los dos precios de ejercicio menos la prima neta pagada 25 de agosto 2008 a las 6:24 am Hola Nitesh, Eso es correcto. Dependerá lo lejos las huelgas son lo que los precios que paga / recepción para cada opción. Una vez dicho esto, para mantener la coherencia que he cambiado la ganancia máxima se limita a la prima pagada. Creo que ahora se mantiene en línea con la comparación con un backspread. ¿Qué piensas? 25 de agosto 2008 a las 6:00 am No estoy muy claro con esta estrategia. Bajo Máxima Ganancia: Usted dice que la ganancia es limitada tp la prima recibida y bajo las características que usted dice que la propagación de relación de llamadas requiere hasta el pago delantero (supongo que te refieres que la prima recibida por la venta de la opción dos OTM llamada es inferior a la compra de la opción Call ITM ). Estoy un poco confuso sobre el pago por adelantado. Sírvanse aclarar?