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Forex Vs Opciones Binarias

Forex vs Opciones Binarias Forex vs opciones binarias. ¿Cual es mejor? Sería bueno saber la respuesta a la pregunta de si el comercio de divisas es mejor que el comercio de opciones binarias, y viceversa. Esto puede ayudar a algunos comerciantes que se han encontrado en el mercado mal hacer el reajuste, sobre todo porque hay muchos comerciantes que han perdido mucho dinero parranda de un mercado financiero a la otra. Vamos a tratar de revisar los pros y los contras de divisas y comercio de opciones binarias bajo los siguientes títulos: a) elemento de riesgo b) Facilidad de Comercio c) Factor Rentabilidad d) La facilidad de acceso al mercado Elemento de riesgo Un elemento clave de la diferencia entre la divisa y el mercado de opciones binarias es el de riesgo. Operando con el mercado de divisas es más arriesgado que el comercio el mercado de opciones binarias en un número de maneras. a) El mercado de divisas es un mercado altamente apalancada, donde se multiplican los riesgos y rendimientos. Cuando usted tiene los principiantes en ambos lados de la división, el elemento de riesgo sin duda tendrá más efecto que el elemento de devoluciones. En el mercado de opciones binarias, los comerciantes tienen la opción de obtener un reembolso de una parte de su capital invertido. Algunos corredores regresarán hasta el 15% de la cantidad invertida. En Forex, no hay tal cosa. Se pierde y se pierde todo. b) Hay características en el mercado de opciones binarias que ayudan en el control de riesgos. Algunos de estos son la función de vuelco (capacidad de ampliar el comercio para darle tiempo para recuperarse) y la instalación de cierre anticipado (que permite a los operadores para cerrar operaciones rentables antes de su vencimiento). Facilidad de Comercio Comercios son más fáciles de colocar en el mercado de opciones binarias. La mayoría de las veces, comercios se pueden colocar en un sencillo proceso de cuatro pasos que sólo implica que hacen insumos en cuadros de diálogo: a) La elección de los activos b) Entrando en el monto de la inversión c) Selección de caducidad d) la ejecución del Comercio El proceso de entrada de pedidos no siempre es así de sencilla de divisas. Hay parada y límite puntos para calcular, tamaños de lotes para seleccionar, etc. Si el comerciante está utilizando las plataformas ECN o algunas de las más complejas plataformas distintas de la MT4, este proceso es mucho más complicado. Un comerciante de la divisa tiene que ser muy cuidadoso de no usar el tipo equivocado de orden. Un comerciante de opciones binarias es, básicamente, la elección entre dos órdenes, pero un comerciante de divisas va a tener que decidir cuál de posibles 6 a 8 tipos de órdenes se adapte a su oficio. Factor Rentabilidad Debido a la naturaleza de la estructura de opciones de pago binario, es más fácil conseguir una relación riesgo-recompensa que es más favorable para el comerciante de operaciones FX. Y pasando de allí, tenemos que señalar que los comerciantes que invierten en el mercado de opciones binarias se muestran hasta qué punto el comercio va a costar y lo que puede esperar como ganancias si las operaciones son exitosas. En el mercado de divisas, se deja enteramente al comerciante a hacer todos los cálculos con respecto a costos del comercio y las ganancias que se obtienen. Además, es más fácil para los comerciantes para abrir varias operaciones en un día con el fin de aumentar sus rendimientos. Eso es porque a diferencia del mercado de divisas, donde el número de pips el comerciante realiza una gran determinante de beneficios, la operadora de opciones binarias no siempre necesitan tantos pips para obtener ganancias. De hecho, el 60 segundos y llame a comercios / put sólo requieren un pip en la dirección correcta para beneficiarse del mercado. Facilidad de entrada en el mercado El mercado de opciones binarias se creó con los comerciantes minoristas en mente. Como tales opciones, casi todos binarias brokers abrir el mercado a los que tienen tan poco como $ 100 y permiten a los operadores a crecer a partir de ahí con un contrato de tamaños tan poco como $ 5. Corredores de divisas no ofrecen este tipo de golosinas jugosas. Los comerciantes necesitan más dinero para poder entrar en el mercado de divisas, y tamaños de contrato no son tan bajos como en los mercados de opciones binarias (excepto si está utilizando micro-lotes). En base a estos puntos antes mencionados, podemos ver que hay un número de maneras en que el mercado de opciones binarias es mejor que el mercado de divisas en términos de lo que los operadores pueden beneficiarse de la participación. Si usted ha estado negociando la divisa y la pérdida de dinero, tal vez es hora de hacer un cambio en el mercado de opciones binarias. Es más adecuado para los principiantes y los que no son profesionales en el comercio. ¿Quién sabe? Esto puede ser donde su dinero tiene que estar en este momento.

El Comerciante Lazy

Llame cubierto vs comprar y mantener. Comparación de rendimiento. Hace algún tiempo, escribí un artículo acerca de una estrategia simple que supera la mayoría de los comerciantes. El artículo era sobre el hecho de que con el sesgo al alza histórica de los mercados, además del hecho de que el 90% de los operadores pierden dinero y el 75% de los administradores de dinero no se puede superar el SP500, a continuación, simplemente yendo largos acciones de SPY usted sería mejor que la mayoría de los comerciantes (incluidos los llamados profesionales). Es, básicamente, el seguimiento del rendimiento del SP500. También recibirá un dividendo de poseer las acciones y no pagaría todo el espectro de los honorarios ridículos que la mayoría de los fondos imponen por su bajo rendimiento (tasas de amortización anticipada, de suscripción diferida, Comisiones de rentabilidad, gastos de mantenimiento, etc.). Esa estrategia simple, aunque muy aburrido y no exentos de períodos volátiles, pondría más grandes fondos en la industria sin trabajo. Al final del artículo, he mencionado la idea de utilizar el 10% del Fondo de vender fuera del dinero Las llamadas con el fin de mejorar el rendimiento un poco más, y luego no sólo estar a la cabeza de la mayoría de los comerciantes sino también batir el SP500. Sin embargo, yo no tenía la evidencia concreta para apoyar esta última afirmación. ¿Puede una estrategia llamada cubierta mecánica totalmente pasivo superar las SP500 rendimientos a lo largo de un largo período de tiempo? La respuesta corta es sí. El Índice de BXM. negociados en los mercados de Estados Unidos, básicamente es una simulación de una estrategia llamada cubierta donde el inversor mantiene una cartera de índice bursátil S & P 500, y "escrituras" (o vende) el mes frente, a corto plazo índice SP 500 (SPXSM) "cubierta" opción de compra, en el tercer viernes de cada mes. El índice se introdujo en 2002 y una copia de prueba de 1988 hasta 2003 refleja los siguientes resultados: Obviamente la estrategia bajo realiza en aquellos años en que el mercado mítines considerablemente. Pero supera el resto de los años y en general durante todo el período. Otro estudio realizado por Allan Associates desde junio 1988 hasta agosto 2006 concluyó que ". La declaración anual compuesto de la BXM era 11.77% comparado con el 11.67% para el S & P 500, y vuelve BXM se generaron con una desviación estándar de 9.29%, dos tercios de la volatilidad 13,89% de la SP 500. " Lo que significa que la estrategia supera una sencilla Comprar / En espera del SPX y lo hace con una curva de las acciones más suave. Hay un índice similar en los mercados canadienses (MCWX: Montreal Cambio Cubierto Call Índice de Escritores) que también simula una estrategia llamada cubierta permanente que posee acciones de un ETF, el Standard Poors Bolsa de Toronto 60 (TSE60), y vende una opción de compra que es el más cercano al dinero (en lugar de la primera fuera del dinero). Por lo tanto, si la huelga más cercano al vencimiento de opciones es la primera en la huelga de dinero, entonces llamadas de esa huelga se venden. La llamada se simula ser vendido el Lunes después de la expiración viernes (por lo que la estrategia es un poco diferente de la utilizada por el índice BXM americano). Una vez más, los resultados muestran un rendimiento por encima de la simple compra y controlar la ETF. De 1993 a 2003, el índice de MCWX muestra agravado 181.37% de rentabilidad en comparación con 107,11% para el TSE60. Por lo tanto, la evidencia sugiere que una estrategia simple llamada cubierta mecánica sobre un índice de referencia tiende a superar en el largo plazo. La estrategia llamada cubierta será bajo realice los meses cuando el mercado sube más allá del precio de ejercicio de llamadas cortas. Pero va a reducir sus pérdidas durante offs venta de mercado y generará ganancias durante mercados laterales. Como la tabla del Índice MCWX muestra, algunos años la estrategia serán una rentabilidad inferior, pero en el largo plazo no sólo es batir al índice de referencia mercados sino que también lo hizo con una cartera menos volátil (detracciones más pequeños). Realmente interesante en mi opinión, porque, cuando se piensa en ello. ¿por qué pagar a nadie por lo que se denomina "profesional" para administrar su dinero? Espero que haya disfrutado de este artículo. Para más información visite: ¿Cuánto capital necesita usted para el comercio para ganarse la vida? Es una buena pregunta, y uno que probablemente nunca nos preguntó en las primeras etapas de nuestras carreras comerciales. ¿Cuánto capital necesito para comercio de la vida? La respuesta obviamente depende de muchos muchos factores. Uno de los más importantes es el costo de la vida en tu ciudad. Hey, después de todo lo que puede sobrevivir con 100 dólares al mes en Cuba. jeje. Sólo tendría que hacer 1200 dólares en ganancias al año para poder hacer una vida fuera de comercio. Bueno, pero no hay ninguna negociación desde el interior de Cuba, así que supongo que no cuenta. De todas formas, digamos que usted necesita 2500 USD al mes, eso es una suposición precisa para mí en Toronto, Canadá. 2500 USD por mes significa 30 000 USD al año. Ahora, el segundo factor, igualmente importante: ¿Cuánto crecimiento sobre una base anual puede decir con confianza que se puede lograr en su cartera? Y esta es una pregunta muy difícil que nos lleva a otra pregunta: ¿Qué tipo de declaraciones son sistemáticamente alcanzable en el largo plazo? Debido a que, el hecho de que usted ha hecho el 40% un año no significa que usted puede repetir constantemente. A ese nivel es muy probable que los niveles utilizando riesgos que no son a largo plazo sostenible. Entonces, ¿qué es un retorno anual realista? Bueno, es una realidad conocida y triste que en algún lugar entre el 90 - 95% de los operadores pierden dinero. Aproximadamente 5 de cada 6 comerciantes de Forex explotan toda su cuenta en menos de 6 meses. Y también es generalmente aceptado que el 70 al 75% de los llamados gestores de dinero profesionales no puede vencer a la SP 500. Eso significa que, si conseguimos batir el SP 500 cada año, estamos haciendo mejor que el 90% de los comerciantes por ahí, que simplemente no hacen un solo centavo. También significa que estamos haciendo mejor que tres cuartas partes de los administradores de dinero de todo el mundo. En cuanto a los datos que se presentan en este artículo. el SP 500 rentabilidad media en los últimos 25 años ha sido 9,28%. Hay años mejores y peores, pero eso es la media. Así que, si se llega a lograr de manera consistente un rendimiento anual del 10% en su capital comercial, que mi amigo, es un comerciante estelar. Y tomando un paso más allá, si se puede lograr de manera consistente 20% anual que está definitivamente élite. Obviamente, no se puede asumir que va a ser la élite. Pero aún así vamos a suponer que usted es un excelente comerciante y usted puede alcanzar 1% de rentabilidad por mes. Eso significa que el 12% por año. Vamos a suponer que usted ha hecho, ha hecho que durante 3 años por lo menos, de lo contrario no se puede decir "Hey, yo voy a empezar a operar para un mañana que vive !!" Ok, con un 12% al año, y una necesidad de 30 000 dólares por año de vida, la matemática es simple: 30000 * 100/12 = 250 000. Si yo fuera un excelente comerciante, capaz de alcanzar consistentemente un rendimiento anual del 12%, necesitaría 250 000 USD, es decir un cuarto de millón, con el fin de comercio de la vida. Y esta realidad es difícil. Se nos golpea en algún momento de nuestras carreras como comerciantes. Oh ese momento de iluminación y el descubrimiento cuando decimos, "Espera un minuto! Mi plan de comercio de tiempo completo con una cartera de 10 000 dólares es totalmente irreal!" Sí. vamos, que todos hemos estado allí. Con el tiempo te das cuenta de que el comercio es un negocio como cualquier otro. La mayoría de los comerciantes no. Eso es cierto, pero ¿adivinen qué? La mayoría de los aspirantes a estrellas de rock también fallan; la mayoría de los aspirantes a actores de Hollywood nunca llegan allí; la mayoría de las personas que querían ser deportistas de élite nunca lo hizo, y por cada uno que ve compitiendo en los Juegos Olímpicos, había probablemente 1000 que dejó en el camino y no pudo hacerlo. Encuentra cualquier actividad lucrativa, cualquiera, con una tasa de éxito superior al 10%, y si lo encuentra, por favor, le ruego que me deja saber. Como alguien dijo, el comercio para ganarse la vida no se trata de tener un poco de dinero y lo que es grande, se trata de tener una gran cantidad de dinero con el fin de hacer sólo un poco. Pero bueno, anímate! ¡Hay esperanza! Si usted puede hacerlo (francamente no tengo) la vida es, probablemente, va a ser más agradable. No va a tomar un año, dos ni tres, es probable que tome más de una década de efectos combinados, que es de hecho muy poderoso. Y mientras tanto, mientras que nosotros no somos capaces de comercio de la vida, sin embargo, vamos a simplemente ser feliz y bienvenida a cualquier ingreso adicional que podemos obtener de los mercados. Si te ha gustado este artículo te va a gustar la que yo escribí en 05 de marzo 2011 sobre la cantidad de dinero que necesita para jubilarse. Aquí va: ¿Cuánto dinero es suficiente? LT Tendencia Sniper - Una estrategia de Forex que funciona El sistema LT Tendencia Sniper es una estrategia de Forex que he diseñado y automatizado en 2012. Se pasó por una fase de prueba hacia adelante en vivo de dos años (2013 2014) y se cotiza actualmente en una cuenta de dinero real. La tendencia LT Sniper es un sistema simple que funciona basándose en una regla de entrada única y dos reglas de salida. Se basa enteramente en la acción del precio y utiliza exactamente cero indicadores para sus decisiones comerciales. Su sencillez es lo que hace que sea robusta y probablemente para mantener la entrega de beneficios en el futuro, ya que aprovecha una característica presente muy básico en cualquier mercado donde se desarrollan las tendencias. Se éxito ha sido probado en parejas como: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDCHF. Aunque los mejores resultados, con mucho, se obtienen a partir EURUSD comercio. Como su nombre indica, la estrategia intenta captar tendencias. Tendencias a muy largo plazo, de hecho, en el marco de tiempo todos los días. Una vez que se identifica una tendencia del sistema intentará montarlo durante tanto tiempo como sea posible, a veces, incluso para 2 o 3 meses, con el fin de maximizar las ganancias. Sin objetivo de beneficio está siempre definida. En cambio, el sistema tratará de explotar la tendencia a su límite, hasta que la tendencia está tan cerca de su fin como sea posible. Tortuga Trading automática del sistema. Método 2. (Asesor de Expertos Forex) La historia legendaria de los oficios de la tortuga. Bastante interesante ¿no? Si usted no sabe acerca de las tortugas y la historia detrás de ellos, se puede leer aquí. Mi pregunta era siempre, son los sistemas mecánicos que se utilizan aún hoy válida? Son esos sistemas sigue siendo rentable? ¿Son aplicables a Forex? The Turtles negoció varios mercados con 2 sistemas (sistema 1 y sistema 2). Estos sistemas no tenían ninguna regla discrecional. Todo, desde las entradas a las salidas, tamaño de la posición de la administración del dinero, todo estaba claramente establecida hasta el último detalle. Este documento es la guía más completa que he visto acerca de los métodos de negociación de la tortuga y utilicé toda esa información para automatizar Sistema 2 en Metatrader. I Sistema Automatizado de 2 primero, ya que es más fácil de programar. Mi plan es hacer finalmente lo mismo con sistema 1. Vamos a ver si el sistema 2 todavía funciona y si es aplicable a los mercados de divisas, en particular, el par EUR / USD. El sistema utiliza el calendario diario y las reglas son sorprendentemente simple. Estas son las reglas para entrar en posiciones largas: Comprar cuando el precio actual es más alto que cualquier otra alta en los últimos 55 días. Ponga un stop-loss 2 Promedio Verdadero rangos de distancia de la entrada (utilizando el ATR el sistema es flexible a la volatilidad actual. Cuando la volatilidad es mayor la pérdida de la parada se establecerá más lejos y viceversa). El ATR utilizado se evalúa más de 20 días. Así ATR (20). No coloque ningún beneficio previsto en las órdenes. El objetivo es dejar correr lo más lejos posible en su favor. Dinámicamente calcular el tamaño de la posición de modo que si Stop Loss es golpeado sólo se pierde el 2% de la cuenta. Por lo tanto, si usted tiene un más lejos Stop Loss, el tamaño de las posiciones será menor, y viceversa. Una vez dentro del comercio, si el precio se mueve a su favor por medio de la ATR, a continuación, añadir otra operación en posición larga. Y hacer esto hasta que tenga un máximo de 4 operaciones abiertas en la misma dirección. Cada vez que se introduce un cambio, mover el Stop Loss de los oficios existentes, al mismo precio de la pérdida de la parada calculada para el nuevo comercio que acaba de introducir. Salga de todas las operaciones cuando el precio actual es el precio más bajo de los últimos 20 días (Esto puede suceder en un beneficio o una pérdida). O de salida cuando es golpeado Stop Loss. Para las posiciones cortas las reglas son las mismas, pero a la inversa. Usted entra cuando el precio es el más bajo que ha estado alguna vez en los últimos 55 bares y salga cuando el precio es el precio más alto visto en los últimos 20 bares. Este sistema de comercio tiene todos los ingredientes recomendados por los operadores profesionales de Forex: corta las pérdidas a corto, permite ganadores corren, que se suma a las posiciones de ganar. Observe en la imagen de arriba cómo los 4 oficios eran rentables. Sin embargo, tenga en cuenta la cantidad de beneficios que se había perdido. Con un poco de optimización que voy a explicar en este post, el sistema puede ser mucho más rentable y dejar menos partes de las ganancias escapen. Bastante sistema simple pero increíblemente poderoso. También mentalmente difícil para el comercio. Comprar a un alto 55 días es difícil ya que es el punto donde la mayoría de los comerciantes creen que el movimiento se hace y empezar a temer un retroceso. Lo mismo para los cortocircuitos cuando inicia una posición corta en el bajo 55 días. Las entradas son sin duda difícil de digerir psicológicamente hablando. Las salidas son aún más difíciles. Esperando el precio para llegar al punto más bajo de los últimos 20 días es doloroso mientras ve inevitablemente parte de su evaporan beneficios. Pero esta es la mejor manera de montar una tendencia en la medida de lo posible, sin beneficios objetivo arbitrarias que cortan sus ganadores corto. Este mecanismo permite que la estrategia a montar tendencias monstruo de vez en cuando que se disparan los beneficios. Corrí un análisis de la esperanza matemática de las entradas y verificado que ambas señales de entrada a corto y largo tienen un flanco positivo significativo. Esto es bueno como un primer paso para confiar en el sistema. Entonces me programé el resto de la estrategia y comenzó a divertirse con las pruebas de espalda. Aquí está el resultado de la prueba de nuevo para el par EURUSD desde 1 enero 2000 hasta 14 noviembre 2012 (confiar plenamente digno pagó datos de AlpariUK obtenida mediante solicitud directa al broker). La propagación utilizado fue de 2 pips, que es peor que lo que la mayoría de los corredores ofrecen hoy en día. (Haga click en la imagen para ampliarla) Una nota aquí sobre el sorteo abajo. La reducción relativa 31.69% se calcula Metatrader teniendo en cuenta el pico mayor caída de valle en la curva de la equidad teniendo en cuenta las ganancias y pérdidas flotantes (de la no Operaciones cerradas) en el cálculo. Es por eso que el sorteo abajo se informa como un número más alto de lo que realmente es. Al considerar sólo los comercios cerrados en lugar de las ganancias y pérdidas no realizadas temporales, la máxima relativa draw-down es 21,34% en casi 13 años. Algunos más estadísticas: Rentabilidad media anual: 13,19% Índice Úlcera: 12.06 Ratio de Sharpe (Comparado con SP500): 0.70 Relación Martin (en comparación con SP500): 0,89 Este desempeño supera fácilmente los rendimientos de los comerciantes de Forex profesionales auditados informaron sobre el Barclay Índice Moneda Traders. Un alto índice de úlcera de 12,06 revela lo que ya sabemos: El sistema es difícil para el comercio. Pero, ¿quién dijo que el comercio rentable era fácil? Además, el operador de la tortuga debe ser paciente, ya que no se negocia diariamente. El sistema puede permanecer inactivo durante semanas en espera de los esperados rupturas Donchian Channel en cualquier dirección. Algunas optimizaciones adicionales The Turtles aplicó este método que utiliza la combinación de 55 20 días a todos los mercados en los que cotizan. El sistema no se ha optimizado para los instrumentos específicos. Es más bien un "universal", un enfoque de "encajar todos", que es grande, ya que se aprovecha de una ineficiencia del mercado más universal que parece funcionar a través de múltiples instrumentos. Es una ocurrencia más fundamental y, por tanto, que sería asumir que es una ineficiencia del mercado que es más difícil de desaparecer. Pero eso no significa que la selección de parámetros no se puede mejorar para mercados específicos y eso es lo que quería hacer para el par EURUSD. En primer lugar me encontré con una prueba de optimización para asegurarse de que el espacio de parámetros ofrece buenos resultados a pesar de que los parámetros se cambiaron drásticamente. Una optimización gruesa se ha ejecutado sólo por dos parámetros (días para la señal de entrada y los días de la señal de salida). La buena noticia es que el espacio de parámetros es muy sólido y rentable en todos los ámbitos (Todo verde). Significado del 55, 20 set no es el único rentable. Cualquier combinación de días para la entrada entre 40 y 80, junto con cualquier selección de días para salir de entre 4 y 20 produce consistentemente resultados positivos. Lo cual es genial porque significa que incluso si usted no está jugando con los parámetros más óptimos, todavía tiene una alta probabilidad de ver el crecimiento de capital a largo plazo. Una vez que estaba seguro de que el espacio de parámetros que era amplia y buena, me encontré con un Análisis de Clasificación para la selección de parámetros. La idea es obtener los parámetros que produce el drenaje hacia abajo más estables los valores y los más estables rendimientos anuales. Se parece a la entrada de 70 días con una salida reversión 8 días es el conjunto de parámetros más estable, que ofrece los valores de extracción hacia abajo más estable yer tras año junto con los rendimientos más estables. Aquí está la prueba de nuevo utilizando la combinación 70 8. (Haga click en la imagen para ampliarla) Ahora, la reducción máxima de acuerdo con MT4 (que como ya he dicho, considera flotando ganancias y pérdidas no realizadas) es 25,20%. Pero en realidad es sólo 15,66% teniendo en cuenta la curva de las acciones sobre la base de operaciones cerradas. Rentabilidad media anual: 18,33% Máxima Drow-Down: 15,67% en 13 años Índice Úlcera: 8.98 Ratio de Sharpe (Comparado con SP500): 0.74 Relación Martin (en comparación con SP500): 1,77 Este es, en mi opinión, una versión muy superior. La esencia del sistema no ha sido cambiado. Simplemente ocurrió con los parámetros que ofrecen consistentemente resultados superiores y que son propensos a ser rentable en el futuro, independientemente de las mutaciones del mercado. Si crees que este sistema de comercio puede ser una buena adición a su arsenal de comercio, considere la compra de la Expert Advisor por sólo $ 67. Mucho menos de lo que normalmente se cobra por poco rentable, sobre EA no profesionales curva equipado por ahí que no pueden sobrevivir un mes de operación en vivo. Como parte de la compra se obtiene una Guía de instalación y configuración, además de mi apoyo personal estableciendo que todo depende de si es necesario. Sistema Tortugas Trading 2 Expert Advisor $ 67 Más allá de cualquier duda, las Tortugas Trading System 2 tiene un flanco positivo. Es rentable y aplicables a los mercados de divisas (puedes probarlo en otros pares de divisas también). Aunque rentable, el método es psicológicamente difícil para el comercio. La parte más difícil es dejar correr los beneficios indefinidamente sin un objetivo de beneficio predefinido. Ese factor explica por qué algunas tortugas no eran rentables a pesar del hecho de que todos ellos fueron enseñados el mismo sistema. Dejar correr los beneficios, ya saciado originalmente es lo que finalmente separa a los grandes comerciantes de la divisa de los aficionados. Gracias por su interés. Espero que haya disfrutado de este artículo y también espero que si usted hace la parte del sistema de comercio de la tortuga de EA de su arsenal de comercio, usted puede beneficiarse de ella. Para cualquier consulta y apoyo de cualquier tipo no dude en ponerse en contacto conmigo en lazytradergmail. Como prueba de que el comercio automatizado rentable a largo plazo es posible, el sistema de Tortugas Trading continúa ofreciendo buenos resultados después de este documento fue escrito. Durante real de operaciones en el año 2014 el sistema entregó un sólido retorno de + 42%. Lea el artículo Estrategias Forex rentable - una continuación para obtener más detalles. Sábado, 12 de enero 2013 Opciones estrategias para entornos de volatilidad implícita bajos Mi pequeña experiencia en la venta diferenciales de crédito es que el peor entorno de mercado posible para los vendedores de opciones es un mercado que poco a poco y casi tercamente oficios más y más alto. Lo he dicho antes. Los índices suben poco a poco casi dolorosamente y la volatilidad, el VIX y con ella la prima Opciones "en general bajar. En este entorno de baja Crédito VIX vendedores Spread encuentran que con el fin de obtener el mismo crédito que utilizan para, ahora necesitan vender precios de ejercicio que están más cerca de los precios de mercado actual. Y al hacer eso, ellos (y yo) se exponen a un mayor riesgo. Si el mercado amenaza sus llamadas huelgas cortas luego tratan de ajustar, y darse cuenta el precio para el ajuste no es bueno tampoco, y apenas se puede ir demasiado lejos con sus nuevas opciones como la prima es mucho menor cuando el VIX sigue cayendo. Nos enfrentamos a este escenario durante los 4 primeros meses de 2012. Y ¡madre mía, era doloroso para el comercio. Se chupó. No fue divertido. Y desde entonces he estado pensando que tal vez la venta de los diferenciales de crédito todo el tiempo no tiene mucho sentido, a pesar de que domines la técnica, hay algunos entornos de mercado, donde la prima es simplemente no existe, siendo en este momento uno de ellos. Con el VIX esta baja es una buena idea mirar a largo Vega comercia. Donde sus posiciones se benefician de un aumento en la volatilidad. (Haga click en la imagen para ampliarla) Este es el VIX a partir del Viernes, 11 de enero 2013 al cierre del mercado. Suponiendo que volverá a una media más alta en algún momento, entonces podríamos beneficiar de algunas estrategias como las que se mencionan a continuación: Voy a utilizar el índice RUT como ejemplo. En términos generales, un VIX que va más alto viene en conjunto con un mercado que se pone. Riesgo / recompensa, Factor de Beneficio y Rentabilidad de Estrategias de Trading Es increíble cómo muchos comerciantes, especialmente los comerciantes novatos, hacen hincapié en cómo tal o cual sistema gana 80% o 90% de las veces, como si eso es lo único que importa. Cuando en realidad, sólo la combinación de la tasa de éxito más la relación riesgo / recompensa de las operaciones debe ser analizado en su conjunto. Digamos, por ejemplo, usted es un comerciante de divisas que tiene un sistema mecánico que gana el 90% de las operaciones de prueba de nuevo. Eso es 9 ganadores de cada 10 operaciones. Ahora, si ese perdedor es lo suficientemente grande, puede acabar con todos los beneficios de los 9 ganadores anteriores, lo que resulta en un saldo de la cuenta plana. Ese es el comportamiento típico que se encuentra en los revendedores. Si la recompensa del riesgo en el sistema es de 9: 1, es decir, el riesgo suele ser 9 veces más grande que su beneficio de destino, después de ganar el 90% de sus operaciones significa que usted no hace nada de dinero, después de todo. Por lo tanto, es muy importante hablar de riesgo / recompensa cuando se menciona ganadores porcentaje, si no hablar de tasa de éxito no tiene sentido. Otros comerciantes favorecerán las recompensas de riesgo favorables, donde el riesgo es menor que la recompensa potencial. Por lo general, 1: 2 o 1: 3 se desea. Entonces se convierten tan obsesionado por esto, que se verá en su sistema y invariablemente decir, bueno el típico riesgo / recompensa es de sólo 1: 0.8 (Es decir sus ganadores son en promedio 80% el tamaño de los perdedores, por lo que la pérdida de oficios son más grandes), así que no es un buen sistema, inmediatamente saltar a conclusiones. Sin embargo, el 1: sistema de recompensas 0.8 riesgo podría ganar el 75% de las veces, lo que lo convierten en un sistema muy válido y rentable independientemente del criticado riesgo no favorable / recompensa. Ahora un poco de ejercicio para comparar sistemas. ¿Cómo puedo determinar si un sistema de un 9: porcentaje de retribución 1 riesgo de que gana el 92% de las veces es más rentable que un sistema con una proporción 1: 2 riesgo recompensa que gana 50% de las veces? Este cálculo es lo que se conoce como "factor de beneficio". que trata de determinar la cantidad de dólares que hagas por cada dólar que pierde. Cómo calcular el Factor de lucro? Sencillo: Número Sistema 1: Gana el 92% del tiempo. Eso es 92 operaciones de cada 100. Relación de riesgo y recompensa es de 9: 1 sentido si los ganadores típicos es de 1 $ al perdedor típica será de $ 9. Ahora, se hacen las cuentas, 92 ganadoras oficios de 1 $, que es de $ 92 en territorio positivo. Versus 8 pérdida de los oficios de $ 9 dólares, eso es $ 72 perdidos. Por último se divide $ 92 / $ 72 y eso es un factor de beneficio de 1,28. Significado, usted hace $ 1,28 por cada dólar que pierde. Número de System 2: Gana el 50% del tiempo. Eso es 50 operaciones de cada 100. Relación de riesgo y recompensa es 1: 2 significado si los ganadores típicos es de 2 $ al perdedor típica será de $ 1. Ahora, se hacen las cuentas, 50 ganadoras oficios de 2 $, que es de $ 100 en territorio positivo. Versus 50 operaciones perdedoras de $ 1 dólar, eso es $ 50 perdidos. Por último se divide $ 100 / $ 50 y eso es un factor de beneficio de 2,00. Su estrategia tiene $ 2 por cada dólar que pierde. Un factor de ganancia inferior a 1 significa que el sistema no es bueno, alias pierde dinero. Un factor de ganancia de 1 significa que su sistema no tiene ninguna ventaja particular: se pierde la misma cantidad de dólares que gana. Yo diría que un factor de beneficio al norte de 1,25 es probablemente un buen número que implica (durante largos períodos de tiempo, y suficientes estadísticamente los datos) una posible ventaja real. Número de System dos tiene un factor de mayor beneficio. Hace más dinero por cada dólar que pierde. Ahora, esto por sí mismo no significa que el sistema número 2 es mejor. No hemos considerado el factor de oportunidades. ¿Con qué frecuencia lo hace el número de sistema 2 el comercio? Así, aunque el factor de ganancia de este sistema es mucho más alta que la de la primera, tal vez sólo opera una vez al mes, mientras que el primero comercializa 15 veces cada mes. En ese caso, es posible que desee considerar Sistema número uno, porque a pesar de que tiene un factor de beneficio menor, las oportunidades son mucho más frecuentes y que usted puede dar más dinero en números absolutos en el final. Al mismo tiempo, existe el draw-down a considerar. ¿Cuál es el peor período de pérdidas de su sistema? ¿Cuánto dinero en términos porcentuales no se pierda en un período de tiempo? ¿Cuánto tiempo duró el sistema involucrado en un empate a abajo durante su peor período? Todos estos factores deben tenerse en cuenta al momento de elegir su sistema, ya que su perfil psicológico determinará cuál te hace sentir más cómodo. Al final, es importante saber que el porcentaje de ganadores por sí solos no es lo que determina la rentabilidad de un sistema. Sólo la combinación de porcentaje de ganadores, además del riesgo típico / porcentaje de retribución de los oficios le puede dar una imagen real en la rentabilidad de un sistema es. Además, siempre tener en cuenta que el fin de elegir el sistema que hay mucho más para evaluar no sólo la relación entre riesgo y recompensa o la tasa de éxito. Artículos relacionados: Ir a la parte inferior de esta página con el fin de ver el Aspectos legales Martes, 14 de febrero 2012 Profitting del Delta de comercio neutral Cómo negociar delta ganancias neutra y todavía de ella? Al principio yo ni siquiera sabía lo que significaba el infierno Delta, y mucho menos lo hice me pregunto cómo hacer un beneficio Delta comercio neutral. De todas formas, según Investopedia: Definición de 'Delta' "La relación de la comparación de la variación del precio del activo subyacente al cambio correspondiente en el precio de un derivado. A veces referido como el 'ratio de cobertura'." Lo tengo. Claro que lo hizo. Si no lo hizo, las cosas son más simples en mi mundo. Si el comercio de opciones, el delta de la opción significa la cantidad de dinero la opción gana o pérdidas por cada punto de movimiento en la acción. Por ejemplo, digamos que usted está considerando comprar un IBM febrero 190 llamadas. (Haga click en la imagen para ampliarla) Usted podría comprar esa opción Convocatoria de $ 234 o menos. Con un delta de 0,42, si IBM se mueve de un punto a su favor (es decir hacia arriba) La llamada debe aumentar $ 42 en valor. Si IBM pierde un punto la convocatoria debe perder $ 42 en valor. Una vez que el movimiento se produce el delta de los cambios de opción. Se aumentará si el movimiento de las acciones fue en su favor o disminuirá si el movimiento estaba en contra de usted. A Ponga en cambio le dará deltas negativos, es decir, a ganar dinero si la acción se pone. Cuando las opciones se encuentran en el dinero o cerca de ella, tienen un delta de alrededor de 0,50 (+50 deltas para Llamadas y -50 deltas para Puts). Ahora, a diferencia de las opciones, cuando la compra de acciones de su Delta es 1 por acción. Así, por ejemplo significarán 100 acciones de IBM está seguro de 100 deltas. Si IBM sube $ 1 que gana $ 100, si IBM pierde $ 1 que pierde $ 100. A diferencia de las opciones, los deltas de su posición de acciones no cambian, siempre y cuando usted es dueño de 100 acciones que serán 100 delta positivo. Usando Delta comercio neutral para extraer beneficios forman los mercados El objetivo de Delta comercio neutral es eliminar el riesgo de precio, también conocido como el riesgo direccional y ser rentable independientemente del movimiento social, siempre y cuando se mueve en algún lugar y no se queda en el mismo lugar. La técnica neutral Delta se logra mediante la combinación de opciones y acciones para que su delta en general es lo más cercano posible a cero. Digamos XYZ empresa se cotiza a $ 100. Usted compra 100 acciones de la empresa XYZ. Eso es 100 Deltas. Es necesario -100 Deltas para compensar el riesgo 100. Al comprar 2 en los pone dinero (recordemos el las opciones de dinero tienen alrededor de 50 deltas) debe estar cerca de -100 deltas que se deduce de la inicial 100 Deltas. Digamos que el en los pone dinero valen 5,00 Compra 100 acciones de XYZ a $ 100 (100 delta) Comprar 2 En el dinero pone en $ 5,00 (-100 delta) Que invirtió $ 10.000 en el caldo y $ 1,000 en los Puts. La inversión total $ 11.000. Lo que ocurre ahora es que si la acción se mueve hacia arriba por un punto, usted está haciendo $ 100 con sus acciones, pero se pierde $ 50 con cada Put (debido a sus deltas -50), por lo que perdió $ 100 en total para los Puts. Sin embargo, el delta de los Puts a disminuir mientras que la acción se mueve en contra de ellos. Después del movimiento, los Puts no están fuera del dinero más y por lo tanto su delta no es 50 más. Asumamos delta es ahora negativa del 40 por Put. Si la acción se mueve a otro punto de hacer $ 100 de nuevo en su posición de acciones, pero esta vez se pierde sólo $ 80 en sus Puts ($ 40 la pérdida en cada Ponga por los -40 deltas). Ahora que ya tiene un pequeño beneficio global como usted ganó más en el capital de lo que la pérdida de sus opciones de venta. Si la acción sigue subiendo usted gana $ 100 en su posición de acciones por cada punto de movimiento y se pierde cada vez menos de sus opciones de venta, lo que resulta en mayores beneficios. Sigues haciendo el mismo dinero en sus acciones ascender, mientras que sus Puts pierden menos dinero que lo que están haciendo en sus acciones. Volver a cabo ejemplo XYZ: Digamos XYZ pasa de $ 100 a $ 105. Sus Puts son ahora cinco puntos fuera del dinero y en vez de $ 5.00 que ahora valen $ 3,00 (valor temporal izquierda) y tener un delta de 0,35. Eso significa que usted tiene $ 600 en sus Puts con -70 Deltas. Usted también tiene $ 10.500 de valor en sus acciones, con todavía 100 Deltas. En general se pasó de una posición neutral delta para positivos 30 deltas. 100 acciones de XYZ a $ 105 = $ 10,500 (100 Deltas) 2 Puts Huelga de $ 100 a $ 3.00 = $ 600 (-70 Deltas) La combinación de ambos componentes de la posición que ahora tiene $ 11,100 y +30 Deltas. Hay una ganancia de $ 100 en la cantidad inicial de $ 11,000 invertido. Puede cerrar toda la posición ahora y volver a casa con $ 100 o usted puede volver a equilibrar sus deltas y volver a la posición neutral. Tener +30 deltas, puede reducir ese exceso con la venta de 30 acciones (-30 deltas). También puede comprar un nuevo Put con 0.30 deltas negativos. Digamos que hemos decidido utilizar la primera aproximación y vendemos 30 acciones. 30 acciones vendidas a $ 105 Todavía poseer 70 acciones a $ 105 (+70 deltas) Todavía poseer 2 pone en $ 3,00 y 0,35 deltas negativos (-70 deltas) Si XYZ sigue subiendo a ganar más dinero. Digamos XYZ mueve ahora desde $ 105 a $ 110, usted gana $ 5 por 70 acciones. Eso es un aumento de $ 350, sin embargo, se pierde menos de $ 350 en los Puts como sus 70 deltas negativos sólo afectan los pone en el mismo comienzo del movimiento social, y comienza a bajar después de eso. Digamos que usted pierde $ 250 en sus puts, eso es otra $ 100 en beneficio global. Por otra parte, se vuelve a equilibrar todo de vuelta a neutral delta o cerrar todo el asunto. Analicemos el caso cuando la acción comienza a moverse hacia abajo. Lo que ocurre ahora es que si la acción se mueve hacia abajo por un punto, usted está perdiendo $ 100 con sus acciones, pero se gana $ 50 con cada Put, por lo que ganó $ 100 en los Puts. Sin embargo, los deltas de los Puts aumentan a medida que los movimientos bursátiles en su favor. Así que en lugar de 50 deltas negativos por Put, supongamos que ahora es de 60 deltas negativos por Put. Si la acción se mueve hacia abajo otro punto a perder $ 100 de nuevo en su posición de acciones, pero esta vez a hacer $ 120 en sus Puts ($ 60 beneficio en cada Ponga por el -60 delta).

Backtesting Exitosa De Algorítmica Estrategias De Trading - Parte Ii

Backtesting exitosa de Algorítmica Estrategias de Trading - Parte II Por Michael Salas-Moore el 09 de mayo 2013 En el primer artículo sobre backtesting éxito discutimos sesgos estadísticos y de comportamiento que afectan nuestro desempeño backtest. También hablamos sobre paquetes de software para backtesting, incluyendo Excel, MATLAB, Python, R y C ++. En este artículo vamos a examinar la forma de incorporar los costos de transacción, así como ciertas decisiones que se deben tomar cuando se crea un motor de backtest, tales como tipos de órdenes y la frecuencia de los datos. Costos de transacción Uno de los errores de principiante más prevalentes en la aplicación de modelos de negociación es la negligencia (o gravemente subestimación) los efectos de los costos de transacción en una estrategia. Aunque a menudo se supone que la transacción sólo los costes reflejan comisiones de los agentes, de hecho hay muchas otras maneras de que los costos pueden ser acumulados en un modelo de comercio. Los tres principales tipos de costos que deben ser considerados incluyen: Comisiones / cargos La forma más directa de los costes de transacción incurridos por una estrategia de negociación algorítmica son comisiones y honorarios. Todas las estrategias requieren alguna forma de acceso a un intercambio. ya sea directamente oa través de un intermediario de corretaje ("broker"). Estos servicios incurren en un costo adicional con cada operación, conocida como comisión. Brokers generalmente ofrecen muchos servicios, aunque los algoritmos cuantitativos en realidad sólo hacen uso de la infraestructura de intercambio. De ahí que las comisiones de corretaje son a menudo pequeños en base por el comercio. Los corredores también cobran honorarios. cuales son los costos incurridos para compensar y liquidar operaciones. Además de esto son los impuestos establecidos por los gobiernos regionales o nacionales. Por ejemplo, en el Reino Unido hay un impuesto de timbre a pagar sobre las transacciones bursátiles. Desde comisiones, tasas e impuestos son generalmente fijos, que son relativamente fáciles de implementar en un motor de backtest (ver más abajo). El deslizamiento / Latencia El deslizamiento es la diferencia en el precio alcanzado entre el momento en que un sistema de comercio decide realizar transacciones y el tiempo en que una transacción se lleva a cabo en realidad en un intercambio. El deslizamiento es un componente importante de los costos de transacción y puede hacer la diferencia entre una estrategia muy rentable y uno que funciona mal. El deslizamiento es una función de la volatilidad del activo subyacente, la latencia entre el sistema comercial y el intercambio y el tipo de estrategia que se lleva a cabo. Un instrumento con mayor volatilidad es más probable que sea el movimiento y lo que los precios entre la señal y la ejecución pueden diferir sustancialmente. La latencia se define como la diferencia de tiempo entre la generación de señal y el punto de ejecución. Estrategias de mayor frecuencia son más sensibles a los problemas de latencia y mejoras de milisegundos en esta latencia puede hacer toda la diferencia hacia la rentabilidad. El tipo de estrategia también es importante. Sistemas Momentum sufren más de deslizamiento en promedio, ya que están tratando de adquirir los instrumentos que ya se están moviendo en la dirección prevista. Lo contrario es cierto para las estrategias de reversión a la media ya que estas estrategias se están moviendo en una dirección opuesta a la operación. Repercusión en los mercados / Liquidez Repercusión en los mercados es el costo incurrido para los comerciantes debido a la dinámica de oferta / demanda de intercambio (y activos) a través del cual están tratando de comercio. Un gran pedido de un activo relativamente ilíquidos es probable que se mueva sustancialmente el mercado como tendrá el comercio de acceder a un gran componente de la oferta actual. Para contrarrestar esto, las grandes operaciones de bloque se dividen en "trozos" más pequeñas que se tramitan periódicamente, a medida que nueva liquidez llega a la central. En el extremo opuesto, para los instrumentos de alta liquidez, como el S & P 500 E-Mini contrato de futuros sobre índices, comercios de bajo volumen es poco probable que ajustar el "precio actual" en cualquier gran cantidad. Más activos no líquidos se caracterizan por una propagación mayor. que es la diferencia entre la oferta actual y pedir precios en el libro de órdenes límite. Esta expansión es un costo de transacción adicional asociado con cualquier comercio. Spread es un componente muy importante del coste total de la transacción - como lo demuestra el gran número de empresas del Reino Unido de amplio apuestas cuyas campañas de publicidad expresar la "opresión" de sus diferenciales de los instrumentos negociados en gran medida. Modelos de Costos de Transacción Para modelar con éxito los costos anteriores en un sistema de control a posteriori, se han introducido varios grados de modelos de transacciones complejas. Se extienden desde el modelado plano simple a través a una aproximación cuadrática no lineal. Aquí vamos a describir las ventajas y desventajas de cada modelo: / Transacción fija modelos de costos planas Los costos de transacción planas son la forma más simple de modelar los costos de transacción. Ellos asumen un costo fijo asociado a cada comercio. Así que mejor representan el concepto de comisiones de intermediación y comisiones. Ellos no son muy precisos para modelar un comportamiento más complejo, como el deslizamiento o impacto en el mercado. De hecho, no tienen en cuenta la volatilidad de los activos o liquidez en absoluto. Su principal beneficio es que son computacionalmente sencillo de implementar. Sin embargo, es probable que significativamente bajo o sobre los costos de transacción de estimación, dependiendo de la estrategia que se emplea. Así que rara vez se utilizan en la práctica. Lineal / lineal a trozos / cuadráticas modelos de costos de transacción Los modelos más avanzados de los costos de transacción comienzan con modelos lineales, continúe con pieza sabio modelos lineales y concluir con modelos cuadráticas. Se encuentran en un espectro de menos a más precisa, aunque con menor al mayor esfuerzo de implementación. Desde el deslizamiento y el impacto de mercado son inherentemente fenómenos no lineales funciones cuadráticas son los más precisos en el modelado de estas dinámicas. Modelos de costos de transacción cuadráticas son mucho más difíciles de implementar y puede tomar mucho más tiempo para calcular que para los modelos planos o lineales simples, pero a menudo se utilizan en la práctica. Comerciantes algorítmicos también intentan hacer uso de la transacción histórica real cuesta para sus estrategias como insumos para sus modelos de transacción actuales para hacerlos más precisos. Este es un asunto complicado y muchas veces raya en las zonas complicadas de la volatilidad de modelado, el deslizamiento y el impacto de mercado. Sin embargo, si la estrategia comercial está tramitando grandes volúmenes durante períodos cortos de tiempo, entonces estimaciones precisas de los costes de transacción incurridos pueden tener un efecto significativo en la línea de fondo la estrategia y por lo que vale la pena el esfuerzo de invertir en la investigación de estos modelos. Cuestiones de Implementación de Estrategia Backtest Mientras que los costos de transacción son un aspecto muy importante de implementaciones exitosas de backtesting, hay muchas otras cuestiones que pueden afectar al rendimiento de estrategia. Tipos Comercio Solicitar Una elección que un comerciante algorítmico debe hacer es cómo y cuándo hacer uso de los diferentes órdenes de cambio disponible. Esta elección generalmente cae en el ámbito del sistema de ejecución. pero vamos a considerar aquí, ya que puede afectar en gran medida el rendimiento estrategia backtest. Hay dos tipos de órdenes que se pueden llevar a cabo: las órdenes de mercado y órdenes limitadas. Una orden de mercado se ejecuta una operación de inmediato, independientemente de los precios disponibles. Por lo tanto grandes operaciones ejecutadas como órdenes de mercado suelen tener una mezcla de los precios, ya que cada orden de límite posterior en el lado opuesto está vacío. Las órdenes de mercado se consideran órdenes agresivos ya que es casi seguro que se llenarán, aunque con un costo potencialmente desconocida. Las órdenes limitadas proporcionan un mecanismo para la estrategia para determinar el peor precio al que el comercio se ejecutan, con la advertencia de que el comercio no puede conseguir llena parcial o totalmente. Las órdenes limitadas se consideran órdenes pasivos ya que a menudo están sin cubrir, pero cuando son un precio está garantizada. La colección de un intercambio individual de órdenes de límite se conoce como el libro de órdenes límite. que es esencialmente una cola de órdenes de compra y venta en ciertos tamaños y precios. Cuando backtesting, es esencial para modelar los efectos de utilizar correctamente las órdenes de mercado o limitar. Para que las estrategias de alta frecuencia, en particular, pruebas retrospectivas pueden superar significativamente el comercio directo si los efectos de impacto en el mercado y el libro de órdenes límite no se modelan con precisión. OHLC datos idiosincrasias Hay cuestiones particulares relacionadas con las estrategias de backtesting al hacer uso de los datos diarios en forma de abierta Alto-Bajo-Cerrar figuras (OHLC), especialmente para la renta variable. Tenga en cuenta que este es precisamente el tipo de datos determinado por Yahoo Finanzas, que es una fuente muy común de datos para los operadores algorítmicos por menor! Conjuntos de datos baratos o gratuitos, mientras que sufren de sesgo de supervivencia (que ya hemos discutido en la Parte I), son también a menudo precio compuesto alimenta de múltiples intercambios. Esto significa que los puntos extremos (es decir, la apertura, cierre, alta y baja) de los datos son muy susceptibles a los valores "periféricas", debido a los pequeños pedidos en los intercambios regionales. Además, estos valores también son a veces más probabilidades de ser-errors garrapatas que aún tienen que ser retirados del conjunto de datos. Esto significa que si su estrategia de negociación hace un amplio uso de cualquiera de los puntos OHLC específicamente, el rendimiento backtest puede diferir de actuación en vivo como órdenes pueden ser enviados a diferentes intercambios, dependiendo de su corredor y su acceso a la liquidez disponible. La única manera de resolver estos problemas es hacer uso de los datos de frecuencia más alta u obtener datos directamente de un intercambio individual en sí, en lugar de una alimentación de material compuesto más barato. En el próximo par de artículos vamos a considerar la medición del desempeño del backtest, así como un ejemplo real de un algoritmo de backtesting, con muchos de los efectos anteriores incluido. Michael Salas-Moore Mike es el fundador de QuantStart y ha estado involucrado en la industria de las finanzas cuantitativas en los últimos cinco años, principalmente como desarrollador quant y luego como consultora comerciante quant para los hedge funds.

3 Maneras De Utilizar Black Box Sistemas De Trading Automatizado En Forex

3 maneras de utilizar Black Box sistemas de trading automatizado en Forex Resumen del artículo: el comercio de caja Negro, comercio algorítmico, comercio automatizado, o lo que sea youd como para llamarlo, está en aumento. La tecnología es mejor, más barato y más rápido que nunca antes de permitir que los comerciantes minoristas a participar en un área de comercio que fue históricamente reservado sólo para los grandes. Hablando con los operadores de Forex a diario permite que consiga un pulso en lo que está pasando ahí fuera en el mundo de FX, y un tema que ha sido criado en la conversación cada vez con más frecuencia se ha automatizado el comercio. Los comerciantes minoristas están realmente adoptando este estilo de negociación y con buena razón. Comercio automatizado tiene sus beneficios (como se ve a continuación): Beneficios de Trading Automatizado Las transacciones se colocan automáticamente en su cuenta. ahorrándole tiempo. Las estrategias son capaces de operar las 24 horas del día, 5 días a la semana, la búsqueda de más oportunidades. Backtesting estrategias es una brisa, que le da una mayor confianza. Los comerciantes de Forex están utilizando un puñado de diferentes métodos para alcanzar sus objetivos comerciales, y yo voy a compartir con ustedes los 3 más populares formas de aprovecharse de comercio automatizado. A. El uso de un sistema desarrollado por otra persona (Nivel de dificultad: Fácil) Esta es la forma más fácil de llegar a la arena Automated Trading, simplemente copiando un sistema de otra persona ha creado. Pero, sólo porque es fácil no significa que puedo ser rentable. Al igual que el comercio en general, a veces la simplicidad es la clave para la coherencia. He visto muchos sistemas disponibles para el público puesto de P rentable / l declaraciones largo plazo. La dificultad aquí es que a menudo no sabe con 100% de certeza cómo estos sistemas de terceros operan. Lo que queda sometido a confiar completamente a alguien más con su capital de duro-ganado que da la mayoría de la gente una mala sensación en la boca del estómago. Idealmente, usted querrá el creador del sistema para escribir una descripción detallada de cómo funciona la estrategia. ¿Tiene las tendencias comerciales del sistema o rangos? Es un largo, medio o estrategia a corto plazo? ¿Cuál es la relación strategys riesgo / recompensa (esperemos que positiva)? ¿Cuál es la tasa de strategys ganar? Cuanta más información disponible, la mejor decisión que puede hacer sobre la elección de una estrategia de Forex automatizado. Una plataforma que ofrece datos históricos de rendimiento para todos los sistemas disponibles es la plataforma FXCM Espejo comerciante. Aprenda Forex: Trading Automatizado FX usando Espejo comerciante Algo que me gusta mucho en la plataforma Espejo Trader es cuántas maneras se puede analizar las estrategias. No sólo Espejo comerciante muestra la Ganancia / Pérdida general de cada estrategia, que le muestra estadísticas importantes como Max Disposición (incluyendo detracciones intradía), porcentajes de victorias / derrotas, y la relación riesgo / recompensa cada vez más importante que es utilizado por cada estrategia. Estas estadísticas proporcionan más información sobre el comportamiento y el riesgo de cada estrategia en lugar de sólo ver una lista de oficios históricos cerradas. También no tiene que simplemente tomar la palabra autores sobre el mismo, se puede ver los resultados de la estrategia y tener una idea de cómo funciona. Aprenda Forex: Trading Automatizado FX usando Espejo comerciante Si a usted le gustaría explorar Espejo comerciante usted mismo, abrir la plataforma haciendo clic aquí e ingrese con su nombre de usuario y contraseña para su cuenta corriente FXCM (con dinero real). Es de uso libre y no hay cargos adicionales. B. Adaptación de una estrategia existente para satisfacer sus criterios (Nivel de dificultad: Intermedio) Este próximo estilo de comercio automatizado es para el chapista. Se trata de alguien que encuentra un sistema que realmente les gusta, pero creen que hay maneras de mejorarlo. Tal vez les gusta la lógica entrada de una estrategia específica, pero no están de acuerdo con los niveles de Stop / Límite que se utilizan. O tal vez la estrategia utiliza un promedio móvil específico que les gustaría cambiar a una media móvil es más cómodo. Hay muchas estrategias disponibles públicamente hechos específicamente para Estación de Operaciones de escritorio en sitios web como fxcmapps y fxcodebase que permiten la personalización de varios parámetros como plazos, configuración de los indicadores, detener / niveles de carrera, los pares de divisas, etc. Incluso puede backtest y optimizar estas estrategias utilizando Estación de Operaciones de escritorio también. Aprenda Forex: Trading Automatizado con Estación de Operaciones FXCM Escritorio La imagen de arriba muestra las diferentes opciones disponibles para un sistema incorporado en Moving estrategia Promedio Crossover en Estación de Operaciones de escritorio. Youll cuenta de que usted tiene el control total sobre el tamaño del tipo de MA se usa y qué período. También puede optar por niveles de parada y de límite. Yo recomiendo la creación de una cuenta de demostración para poner a prueba sus estrategias personalizadas para empezar, y luego convertirlos en vivo después de que se sienta cómodo con los resultados. C. Creación de su sistema desde cero (Nivel de dificultad: Avanzado) Esta última forma de utilizar un sistema de caja de negro en su cuenta es la creación de una estrategia de cero. Obviamente, este es el más difícil y el más recursos consumen forma de hacerlo; pero si usted tiene una estrategia de manual específico los thats sido un ganador consistente, isnt que valga la pena la automatización para poder ejecutar el sistema durante todo el día? Además, si resulta ser un sistema rentable, el coste de su puesta en marcha se verá compensado por los beneficios de explotación. La mayoría de los comerciantes * tendrán que encontrar un programador para convertir su estrategia en un sistema automatizado que negocia por su cuenta. Afortunadamente, para los comerciantes de FXCM, FXCM tiene un equipo de servicios de programación que encaja a la perfección. Ellos han ayudado a cientos de comerciantes dirigen su estrategia comercial en los sistemas de comercio verdaderos cuadro negro automatizados que se pueden abrir y gestionar operaciones de forma automática para ellos. Yo recomendaría llenar un formulario de cotización para una consulta gratuita para aprender más. (* Para los comerciantes que tienen experiencia en programación y quieran aventurarse por su cuenta para desarrollar un sistema de Forex automatizado sí, yo recomendaría unirse al foro, fxcodebase. Va a encontrar muchas personas de ideas afines que crean sistemas para ellos mismos y otros.) Caja Negro Desmitificar El mercado de divisas está lleno de incógnitas, que es parte de lo que hace tan fascinante. Pero algo que debe ser conocido es cómo usted puede tomar ventaja de la tecnología reciente para automatizar su cuenta de operaciones de cambio. Si usted está reflejando alguien vigilara estrategia, hacer cambios a una estrategia ya existente, o crear una estrategia automatizada a partir de cero, usted puede tomar ventaja de y ldquo; cuadro negro y rdquo; sistemas de estilo al igual que los chicos grandes. Buen comercio! --- Escrito por Rob Pasche Lecciones en Video || Entrenamiento Gratis de Forex

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Morgan Stanley Yoga - Trovador - Crucigrama - Math Pro Muller Huye

Morgan Stanley Yoga-Trovador-Crucigrama-Math Pro Muller Huye En Caffe Vivaldi en Nueva York Greenwich Village, Peter Muller golpea a cabo un repertorio lleno de riffs de Carole King en el piano, junto con sus propias composiciones suave-rock que se basan en la talla de Van Morrison y Cat Stevens. "No es lo mismo más", canta. "Todavía estoy buscando a mi casa." En la audiencia, las parejas sip casa sauvignon y aplauden cortésmente. Algunos gota $ 10 consejos en un cubo de metal. Cerca de 40 bloques de la parte alta de un rascacielos de 42 pisos con vistas a la Plaza Duffy, pelo pajizo Muller, de 47 años, lleva a cabo para una muchedumbre más duro - como el genio multimillonario matemáticas detrás de una de las máquinas comerciales más secretos de Wall Street, informa la revista Bloomberg Markets en su agosto asunto. Muller es el fundador de Proceso Driven grupo de inversiones Morgan Stanley, o PDT, una banda de 70 personas de doctores y jinetes de ordenador. Utilizan programas algoritmo ricos apostar dinero de Morgan Stanley en las discrepancias de precios en los mercados mundiales. Muller, que no ha tenido los inversionistas externos para complacer, ha mantenido las estrategias y el desempeño de la TFD en secreto, alimentando la curiosidad y envidia de sus rivales. "Ellos dicen: 'Yo le conozco. Hizo un bote lleno de dinero para Morgan Stanley, '"dice Arjun Divecha, presidente de la sede en Boston GMO LLC, que administra unos $ 18 mil millones utilizando técnicas cuantitativas. "Ellos no saben cómo se hace." Muller no se disculpa por su secretismo obsesivo. Ejecutivo Improbable "Quiero que mis competidores saben absolutamente nada de lo que hacemos", Muller dice en su oficina de la esquina, que está decorado con fotografías de su esposa, Jillian, y sus dos hijos, así como un par de tablas de snowboard maltratadas se retiró hace años. Un trovador, entusiasta del yoga y matemáticas friki, Muller hace un poco probable ejecutivo de Morgan Stanley. El 10-pulgadas de 5 pies (1,78 metros), de 160 libras (73 kilogramos) gerente lleva un amuleto de plata hecho a mano alrededor de su cuello que incorpora símbolos del nativo americano para el sol, el agua y las montañas. Practica yoga ashtanga, un estilo que incorpora la respiración sincronizada. Él es también un campeón de Texas Hold 'em jugador de póquer y escribe New York Times crucigramas varias veces al año, obteniendo un grupo de aficionados en línea. Desde que comenzó la TFD en 1993, sus inversiones se han vuelto un promedio anual estimado de más de 20 por ciento hasta el 2010, según una persona cercana al grupo. Como un servicio exclusivo de negociación, PDT utiliza diferentes normas contables que los fondos de cobertura. Su figura de retorno se ha ajustado para aproximar su actuación como si se tratara de un fondo de cobertura. Primer nivel Quants Los fondos de cobertura en promedio aumentaron 10,4 por ciento anualizado, neto de gastos, desde el 1 de julio de 1993, hasta el 2010, de acuerdo con la cobertura con sede en Chicago Research Fund Inc. La persona dice PDT muescas en ese registro con un ratio de Sharpe de 3 a 4. La relación medidas de rendimiento ajustado por riesgo, y sobre esta base PDT genera 10 veces las ganancias de Índice de los Pobres Standard 500. El índice ganó aproximadamente 8 por ciento anualizada durante ese tiempo. "Wow", dice Daniel Celeghin, socio de Casey, Quirk Associates LLC, una firma de consultoría en Darien, Connecticut. "Esos números se los puso en los niveles más altos de los administradores quant". Después de casi dos décadas de Morgan Stanley, Muller está a punto de salir por su cuenta, un movimiento precipitado por la mayor reforma regulatoria de Wall Street desde la Gran Depresión. Los bancos están desechando o el cierre de grupos como el PDT como resultado de la Ley de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor Dodd-Frank, que el presidente Barack Obama firmó la ley en julio de 2010. Regla de Volcker de la ley, llamada así por el ex presidente de la Reserva Federal, Paul Volcker, prohíbe a los bancos de mantener las operaciones prop-comerciales y restringe la cantidad que pueden invertir en fondos de cobertura y de capital privado a 3 por ciento de su capital tier 1. También pueden poseer no más de 3 por ciento de esos fondos. Spinning Off PDT En su informe anual de 2010, Goldman Sachs Group Inc. reveló que había liquidado la mayoría de sus posiciones de escritorio prop largo cortas y estaba haciendo lo mismo con su grupo de macro global. Morgan Stanley marzo completó el giro fuera de FrontPoint Partners LLC, un fondo de cobertura que adquirió en 2006. Bank of America Corp. reveló en abril un plan para vender su principal negocio de capital privado a la gestión. Ahora, es el turno de la TFD. En enero, Morgan Stanley dijo que escindir el grupo a finales de 2012 como una empresa separada - conservando una opción para comprar una posición de acciones preferentes en la nueva compañía de términos no revelados. Durante décadas, los escritorios prop han jugado un papel crucial en la transformación de los bancos de inversión como Morgan Stanley de las empresas de asesoría y aseguramiento de potencias comerciales que apuestan grandes cantidades de dinero de sus propias empresas. Una vez que las asociaciones de Wall Street con pocos accionistas comenzaron tocando los mercados públicos para el capital, escritorios prop podrían apostar con dinero de los accionistas. Vanishing centros de beneficio A mediados de la década de 2000, los comerciantes prop estaban en el centro de los mercados de la explosión de las obligaciones con garantía de deuda, o piscinas de bonos y derivados, que son instrumentos que derivan su valor de un activo subyacente. Estos productos eran de combustible de alto octanaje de la burbuja crediticia que finalmente estalló Bear Stearns Cos. Lehman Brothers Holdings Inc. y American International Group Inc. Como cae el telón sobre el comercio de apoyo a los bancos, sus beneficios pueden sufrir. Morgan Stanley en 2008 comenzó a retroceder en el riesgo, en parte mediante la reducción de apalancamiento, y desde entonces sus ingresos operaciones de renta fija ha sido lento. Los ingresos netos de Morgan Stanley cayeron un 45 por ciento en el primer trimestre de 2011 de $ 1,78 mil millones un año antes. Si bien las empresas por lo general no dan a conocer los beneficios de comercio de apoyo, Goldman lo caracterizó en 2010 como que constituyen aproximadamente el 10 por ciento de los ingresos en la mayoría de los años. El arbitraje estadístico La pérdida de este motor de lucro, junto con otras restricciones Dodd-Frank de productos tales como los derivados y las tarjetas de débito, perjudicará a los retornos de los bancos de Wall Street en los próximos años, dice Charles Peabody, analista de Portales Partners LLC en Nueva York. "Es el efecto acumulativo de Dodd-Frank que bajará los rendimientos esperados", dice Peabody. "Casi todos los negocios se enfrenta a algún tipo de represión." Marcos Lago, portavoz de Morgan Stanley, dice que el banco no hará comentarios sobre la TFD. Prop comerciantes no van a desaparecer; sólo están cambiando direcciones. Dodd-Frank sólo se trató de poner fin a la práctica de los bancos para reducir el riesgo. Los operadores han estado trasladando a los fondos de cobertura y firmas no bancarias de Wall Street como KKR Co. PDT hace la mayor parte de su dinero a través de arbitraje estadístico, o stat-arb, dicen los ex empleados de Morgan Stanley. Cuando la investigación de PDT sugiere que una acción es demasiado caro temporalmente en función de su historial de negociación, las apuestas de grupo contra él mientras acumulando en los correspondientes valores subvaluadas. No Años de Down En un grupo de una docena de acciones de servicios petroleros, seis podrían estar aumentando en un día determinado, y seis caídas. En algún momento, la tendencia se revierte: Los ganadores comienzan a caer y viceversa. Para PDT, averiguar el tiempo preciso para colocar sus apuestas es la parte difícil. PDT ha perdido dinero en sólo dos trimestres desde su inicio y nunca en un año calendario, según dos personas familiarizadas con el asunto. Muller patroneado PDT a través de la fusión quant agosto de 2007, cuando los fondos de cobertura apalancadas y otros inversionistas perdieron miles de millones de dólares durante un período de cuatro días. PDT, junto con otros escritorios prop Morgan Stanley, perdió $ 390 millones en un solo día, de acuerdo con los documentos presentados de Morgan Stanley. Sin embargo, alimentado de nuevo a terminar el año en el negro, personas cercanas a PDT dicen. El grupo también perdió mucho en el cuarto trimestre de 2008 en medio de la crisis global del crédito, pero todavía hace dinero para el año. "Creo que Pedro es brillante", dice Clifford Asness, co-fundador de AQR Capital Management LLC, una firma de $ 39 mil millones de inversión cuantitativa en Greenwich, Connecticut. "PDT será una firma de alta calidad." Sonda de Pandit El fondo AQR Global Prima de Riesgo ocupó el sexto lugar en la lista de febrero de Bloomberg Markets de los grandes fondos de cobertura de alto rendimiento, con una rentabilidad del 27,3 por ciento durante los primeros 10 meses de 2010. Con PDT tenido un buen comienzo en la década de 1990, Vikram Pandit, entonces jefe de la equidad institucional de Morgan Stanley, quería saber más sobre el grupo de negociación secreta, dice Graham Giller, un investigador que trabajó con Muller. Giller dice Pandit le dijo para averiguar detalles sobre las estrategias del PDT. "Sentía que era la propiedad intelectual de Morgan Stanley," dice Giller, que ahora dirige Giller Inversiones (Nueva Jersey) LLC en Holmdel. Giller dice Pandit nunca se estableció una reunión en la que Giller podía informarle de lo que había descubierto. Pandit, CEO de Citigroup Inc. desde 2007, se negó a comentar. Desconfíe de Quants Al ir en solitario, Muller tendrá que reunir el capital de los inversores que han crecido cuidado con cuantos, cuyos rendimientos han quedado atrás los de otros tipos de gestores tradicionales durante más de seis años. Gestores de renta variable utilizando estrategias cuantitativas generaron una rentabilidad acumulada del 37 por ciento desde principios de 2005 hasta abril de 2011, en comparación con el 49 por ciento para los gestores de renta variable que despliegan los enfoques tradicionales o combinados, según EVestment Alliance LLC, una firma de investigación de Atlanta. Los activos de los fondos quant bajaron un 10 por ciento a partir de diciembre desde su máximo de $ 157,5 mil millones en 2007, como seguimiento de la firma de investigación Lipper Inc. Y nuevo fondo lanza en 2010 eran menos de la mitad del pico de 2005 de 189. "Los administradores cuantitativos han ido perdiendo cuota de mercado, y es bastante significativo", dice Mark Thurston, jefe de investigación de renta variable global en inversiones Russell en Seattle. El bajo rendimiento puede ser debido a las fuerzas cíclicas, como las acciones de valor batidas hacia abajo que muchos fondos quant invierten en han tendido a la zaga de sus homólogos de crecimiento más caros en los últimos años. El descenso también puede provenir de una gran cantidad de dinero quant gestionados perseguir estrategias similares. "Watership Down" "Todo va en ciclos," dice Muller. "El éxito genera más competencia". PDT mantiene un perfil bajo dentro de la sede de Morgan Stanley. En el vestíbulo del ascensor en sus oficinas en el noveno piso, una llanura, de 7 pulgadas por 7 pulgadas (18 centímetros por 18 centímetros) muestra plástica lee "Proceso de Negociación Driven". Muller ha creado una cultura corporativa distintiva al PDT, rechazando el ethos come-lo-que-mata practica en algunos fondos de cobertura. Él cita un libro infantil "Watership Down", como informa el entorno del PDT. La novela de fantasía de Richard Adams cuenta la historia de un nido de conejos en una odisea de encontrar un hogar más seguro en el campo Inglés. Cada uno de los principales conejos - con nombres como Bigwig y fiver - sobresale en algún área: la inteligencia, la fuerza física, la intuición. Después de tribulaciones, lo hacen a su nueva morada. Ph. D.s buscados ¿Qué hace esta historia tiene que ver con la terapia fotodinámica? "Es una comunidad que se unen con cada individuo contribuyendo con sus habilidades únicas," dice Muller. "Es el conjunto que beneficie". PDT ha operado como un grupo cuasi-independiente dentro de Morgan Stanley durante casi 20 años, dice Muller. Dede Welles, de 41 años, es el jefe legal; Amy Wong, de 43 años, se desempeña como jefe de explotación; y Eunice Baek, de 41 años, dirige los recursos humanos. Baek lienzos escuelas como el Instituto de Tecnología de Massachusetts y el Instituto de Tecnología de California para los doctorados en los campos de matemáticas pesada con un interés en la aplicación de la investigación para el mundo real. "Yo había crecido desilusionados con la academia", dice Denis Dancanet, 43, la cabeza de PDT del comercio de futuros, que tiene un doctorado en ciencias de la computación de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh. "Tal vez tres personas se preocupan de lo que haces." Eli Ofek, un ex profesor de Finanzas de la Universidad de Nueva York, también dejó la academia para PDT. En 1998, Muller le ofreció un trabajo después de asistir a una clase impartida por Ofek, quien es jefe de investigación fundamental del PDT. Paint Ball En Manhattan, los investigadores se reúnen para las discusiones que vagan libremente en la mesa del almuerzo. "La gama es amplia, de la tecnología para resolver el cubo de Rubik, al deporte, a la política, a la velocidad a la que las bacterias carnívoras pueden comer el brazo", dice Tushar Shah, de 40 años, jefe científico de la TFD, que tiene un Ph. RE. en física del MIT y se unió al grupo en 2000. Muller paga personalmente para unas vacaciones de una semana para el grupo a lugares como Granada y Jamaica para celebrar los buenos años. PDT fuera de sitio retiros han incluido rafting en Maine y un concurso de bolas de pintura en el estado de Nueva York. A pesar de una serie de nuevas contrataciones, Muller dice tenencia empleado de promedios PDT 7 1/2 años. Los investigadores trabajan en equipos sobre las estrategias de PDT, con la reunión de Muller y Shah independientemente con cada grupo. "Hubo una estructura de cubo y radios", dice Giller, quien tiene un Ph. D. en la física de partículas elementales experimentales de la Universidad de Oxford y trabajó en el PDT desde 1996 hasta 2000. "Las ideas se canalizaron a un conducto central." Mercados discretos Allí, Muller y sus compañeros más cercanos utilizan un programa llamado un optimizador para asignar los activos entre las diferentes estrategias para generar el máximo beneficio con el mínimo riesgo. Nadie más conoce sus detalles. Estrategias de PDT a menudo se centran en los mercados discretas tales como acciones del Reino Unido, dicen los ex empleados. A finales de 1990, Shakil Ahmed, ciencias de la computación de doctorado de la Universidad de Yale trabajado en renta variable estrategias stat-arb estadounidenses. Wong, quien tiene una EM en Ingeniería Eléctrica en el MIT, supervisó las inversiones sobre la base de fundamentos, tales como ganancias. Giller construyó un método estadístico que utiliza previsiones de tasas de interés. Y Mike Reed, Ph. D. en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Princeton, publicó una estrategia de renta variable stat-arb sede en Reino Unido. Todos contribuyeron a la reputación de la TFD como un caldero de candente talento cuantitativo. Atraído por Puzzles Muller dice que su grupo se expandirá después de que se separó y rebautizado PDT Partners LLC. La propiedad se repartirá entre los 11 socios. Ellos buscarán estrategias que pueden ser menos predecible de lo que Morgan Stanley es cómodo. "Tenemos las estrategias que pueden tomar grandes cantidades de capital", dice Muller. "Pero no son tan consistentes. Van a hacer dinero casi todos los años, pero no casi cada trimestre ". Nacido en Filadelfia, Muller dice que nació con cableado para las matemáticas. Su padre, nacido en Austria, Kurt, era un ingeniero químico con Essex Chemical Corp. Su madre, Eva, natural de Brasil, fue una de las primeras mujeres para practicar la medicina allí y más tarde se convirtió en un psiquiatra. "Me atrajo rompecabezas y juegos," dice Muller. La familia se mudó a una casa del rancho de tejas en el suburbio de Nueva Jersey Wayne, 21 millas (34 kilómetros) al oeste de Nueva York. A Wayne Valley High School, Müller fue nombrado uno de los dos matemáticos de clase. "Fue uno de los primeros niños que llegaron a través de Wayne Valley High", dice John Gross, ex presidente del departamento de matemáticas de la escuela. "Estuvo involucrado en todo." Jefes West Muller, un capitán de ambos el Frisbee y la prueba Tazón clubes, era también un miembro del personal del anuario, club alemán, Sociedad de Honor y un club modelo de la ONU. La cita de Muller anuario: "Todos los hombres por naturaleza desean saber." En Princeton, la habilidad de Muller en el disco volador llamó la atención del compañero Ken Nickerson, que más tarde ayudará a construir negocio stat-arb del PDT. Muller fue una estrella en el equipo de Ultimate Frisbee en 1983 cuando ganó el campeonato abierto del Atlántico medio. Él era un miembro de la Colonial Club, uno de los clubes alimenticios famosas de Princeton, fundada en 1891 y ubicado en una mansión porticada en expansión. Muller se sentaba en el salón del club y jugar el piano de cola, lo que lleva singalongs. Se graduó en 1985 con honores y un B. A. en matemáticas. Ese verano, Muller condujo a través del país a la Bahía de San Francisco y pronto tomó un trabajo como investigador y programador en Barra Inc. La firma quant pionero en Berkeley utilizó las matemáticas complejas para ayudar a los administradores de fondos de activos medida y control de riesgos. Muller fue pronto presentando ponencias en conferencias de clientes, donde se convirtió en uno de los favoritos, en parte porque incorpora los dibujos animados en las diapositivas. Renaissance Technologies Corrió una vez al mes bajo la luna llena con sus compañeros de trabajo. Un mentor, el ex jefe de la investigación, Richard Grinold, recuerda el descubrimiento de un problema de codificación con la analítica de Barra. "Pensamos que iba a tomar de cinco a seis meses para arreglarlo", dice. "Pedro se acercó con una solución: una persona, dos días." Muller también trabajó en un problema para el Renaissance Technologies LLC, un cliente Barra. El co-fundador del fondo de cobertura por Jim Simons quería saber que los vencimientos del Tesoro estadounidense sería más eficiente para que pueda aparcar su exceso de dinero en efectivo en. Después de la asignación, Renaissance ofreció Muller un trabajo. Pero en ese momento, Muller estaba bajo el hechizo de la hipótesis del mercado eficiente, que dice vencer a los mercados a largo plazo - como Renacimiento buscó hacer - no fue posible. Muller rechazó la oferta del Renacimiento. Se une a Morgan Stanley Para 1992, Muller estaba convirtiendo inquieto y cocinó una idea de la utilización de técnicas cuantitativas de Barra para pronosticar los rendimientos y no sólo el riesgo de modelo; Barra podría manejar el dinero en sí. Administración rechazó la propuesta de Muller, y el jugador de 28 años de edad, decidió que era hora de seguir adelante. Un cazatalentos puso Muller en contacto con Morgan Stanley, que luego fue en busca de un estratega quant para mejorar el negocio. Muller tenía aspiraciones más grandes y llegó a un acuerdo con Derek Bandeen, un ejecutivo de prop-comercio. Muller tenía dos años para conseguir un sistema de comercio rentable consecutivo. Si fracasaba, se llevaría a cabo el trabajo del estratega. PDT nació. En 1993, según Muller comenzó a construir un equipo en la sede de Morgan Stanley Sexta Avenida, su modelo de negocio y el ethos imitaron Barra de, no Wall Street. "Desde el principio, PDT tenía su propia cultura", dice. Primera alquiler de Muller era Kim Elsesser, un especialista en tecnología de la información de Morgan Stanley en su división de equidad. "Hemos hecho clic", dice Elsesser, de 46 años, quien, además de otros puestos de trabajo, contrató a los programadores a escribir código que Muller necesario. Máquina de Dinero Dentro de un año, Elsesser dice, PDT estaba haciendo mucho dinero. Un monitor de la computadora se creó para mostrar las ganancias y pérdidas en tiempo real. "Teníamos una pequeña fiesta cuando hicimos nuestro primer millón de dólares", dice ella. "En ese momento, parecía que una gran cantidad de dinero." Muller llegó a un acuerdo con la dirección. Si PDT cumplió con sus objetivos de beneficios durante una semana, los empleados PDT podían vestir casualmente la siguiente. Para 1996, la TFD se candente. "Era como un tren expreso", se maravilla Giller, el ex analista. "Se estaba generando millones de dólares al día. Se acaba de aparecer en la pantalla. Fue surrealista ". Como las ganancias crecieron, los empleados PDT hablaban a menudo sobre la división fuera de Morgan Stanley. Muller dice que negoció con la gestión de una mayor tajada para él y sus colegas. "Nosotros no tenemos que pagar como si nos estamos quedando nuestro propio fondo de cobertura, pero que tiene que ser lo suficientemente cerca para que no sintamos aprovechado," él dice que le dijo a ejecutivos de Morgan Stanley. Subway Conciertos Muller podría jugar duro con una compensación, lo que llevó a una gran cantidad de negociaciones de vuelta adelante y hacia atrás. "No se basó específicamente en el rendimiento", dice Giller. "Siempre fue una experiencia desagradable." En 1999, después de siete años consecutivos el grupo, Muller fue quemado y negoció un año sabático con una reducción salarial empinada. Ahmed, quien estaba manejando estrategias stat-arb, intervino para el fundador. Muller recorrida, kayak en el Gran Cañón y trekking al reino de Bután. El multimillonario también tomó su teclado electrónico en el metro de Nueva York a busk - la realización de billetes de dólar y el cambio. "Una de las cosas que me hace sentir más vivo está tocando en vivo", dice. Muller volvió a trabajar un año más tarde en un horario reducido, mientras graba CDs y tocaba en cafés. Durante los próximos cinco años, el papel de Muller se convirtió en la de un presidente. Durante ese tiempo, dice, la innovación se desaceleró en el grupo. Hubo menos nuevas contrataciones en desarrollo nuevas ideas y que mostraron en los retornos del grupo, con los competidores ganan el PDT. Mack Backs PDT "La brecha entre nuestros resultados y los que consideramos la mejor fue estrechando," dice Muller. "El ritmo de la investigación y la innovación no se encontraba en un nivel que mantenernos competitivos". Ahmed no quiso hacer comentarios. Una persona cercana a la situación discutida vista de Muller, diciendo bajo Ahmed hubo nuevas contrataciones y estrategias y que el rendimiento relativo era fuerte. En 2006, Müller presionó con éxito la gestión de reintegrarlo como único jefe de la TFD. Ahmed abandonó el grupo y más tarde se unió a Citigroup. Muller empujó ejecutivos de Morgan Stanley para contratar nuevo personal y aumentar el capital exterior para invertir junto a él. Muller dice el entonces presidente ejecutivo, John Mack, que se había reunido con Morgan Stanley el año anterior después de un paréntesis de cinco años, se ofreció a aportar lo que sea el capital PDT sentía que podía manejar. Mack, de 66 años, se negó a comentar. Los errores de PDT En agosto de 2007, Muller enfrentó la mayor tormenta financiera de su vida. Apriete los mercados de crédito provocaron un pánico como los fondos quant apalancadas trataron de salir de muchas de las mismas posiciones. "Todos estábamos tratando de averiguar la cantidad de presión de venta que había y cuando iba a disminuir", dice Muller. El fundador PDT dice que quería aferrarse a sus posiciones deficitarias, apostando por una reversión. Pero en última instancia, Muller estuvo de acuerdo con Mack que la TFD debería reducir su apalancamiento y aumentar la liquidez. "Si hubiéramos cambiado el modelo sin cortar riesgo, hubiéramos tenido nuestro mejor año de la historia", dice Muller. El banco y el PDT cometieron un error parecido al año siguiente, ya que el contagio subprime se transformó en una derrota global en el cuarto trimestre de 2008. Morgan Stanley redujeron el capital, y el grupo perdieron dinero en el trimestre. A finales de 2009, Muller dice, se acercó entonces copresidente James Gorman pedir tres cambios en el PDT: Los empleados deben ser autorizados a invertir directamente en sus fondos, PDT debería permitirse emplear nuevas estrategias para atraer capital y los empleados deben exterior poseer el grupo en su totalidad o en parte. Ley Dodd-Frank Gorman, de 52 años, dijo que podía trabajar en abordar las dos primeras peticiones, pero él se resistió en la tercera, las personas familiarizadas con el asunto dicen. Gorman, quien se convirtió en director general en enero de 2010, se negó a comentar. Hoy en día, como reguladores de escribir reglas para la Ley Dodd-Frank, Muller está a punto de ver a su tercer deseo cumplido. Los reguladores se fijan para lanzar una propuesta definitiva en octubre para la aplicación de la prohibición de comercio de apoyo en los bancos. La Reserva Federal dijo en febrero que los bancos generalmente tienen dos años para cumplir una vez que la norma entre en vigor. Cuantos están sentando las probabilidades de que la TFD se prosperar por sí solo. "Es una oportunidad increíble para ser hilada a cabo", dice Divecha de OMG. "Ellos tienen esta maravillosa máquina que imprime dinero. Ahora, van a estar utilizando para imprimir dinero para sí mismos en lugar de Morgan Stanley. " Conquistador español Como los inversores todavía magullados de pérdidas pasadas alejarse de fondos quant, Muller confía en que la reputación de la TFD atraerá dinero a su manera. Personas cercanas a la TFD dicen instituciones que buscan hacer inversiones ya se han acercado a Muller. Muller también tendrá que lidiar con los asuntos críticos relacionados con el comercio - contable, legal, cumplimiento - y construir un departamento de marketing. "Cada vez que un gerente va desde un escritorio patentada de comercio en un gran banco de inversión para un negocio independiente, puede ser difícil", dice Robert Frey, quien dejó Morgan Stanley en 1988 para comenzar a Kepler Financial Management, un fondo que posteriormente se fusionó en Renacimiento Tecnologías. "Puede ser como tomar una hermosa flor de invernadero y la plantación de fuera." Hace aproximadamente una década, Muller co-escribió la canción "I Wish I Had a Madman", que podría ser el himno de su nueva empresa. Es sobre el conquistador español Hernán Cortés, quien quemó la mayor parte de su flota a su llegada a México en 1519 para evitar que su equipo de él desertar en su odisea de saqueo épica. "Los hombres sabían que tenían que seguir adelante", Muller canta. "No mirando hacia la costa, hacia adelante a la gloria y el oro."

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