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Forex El término "largo / corto" (LS) tiene aplicaciones amplias y variadas en el mundo de las inversiones. En su definición más amplia, una estrategia LS significa un proceso de inversión no obligados a mantener posiciones largas únicamente. En quizás su uso más común, un fondo de LS tiende a referirse a un fondo de cobertura de capital que toma posiciones tanto largas como cortas. Sea cual sea la aplicación del término, LS inversión generalmente implica una búsqueda de rentabilidad absoluta y un intento de disminuir o neutralizar beta mercado. Esta combinación de rentabilidad absoluta con baja beta mercado también se puede describir como "alfa" e históricamente ha sido considerado un enfoque "activo" de inversión. Aquí examinamos el LS invierten paisaje desde la perspectiva de un indexador. Hacemos el caso que hay maneras sensatas y invertibles para indexar estas estrategias, creando así un enfoque "pasivo" para diversos sectores de la LS invertir. Surgen ciertas preguntas en tal empresa: ¿Qué tipo de estrategias son adecuadas para la indexación y los que no lo son? ¿Cuáles son los peligros de la construcción del índice al considerar estrategias long / short? Al mirar los resultados de los fondos LS, ¿cómo podemos separar las atribuidas específicamente a la habilidad superior de algunos directivos de esos gerentes que son capaces de ofrecer el mero hecho de la naturaleza sin restricciones de las LS invierten técnicas a su alcance? Para hacer frente a estas y otras preguntas, primero ofrecemos una visión general de los cuatro tipos principales de modelos LS. A continuación, se examina el caso de los enfoques pasivos a LS invertir. Por último, se presentan estudios de caso de la larga índice Credit Suisse / corto como un ejemplo de replicación basado en factores y el índice de arbitraje de fusiones Credit Suisse como un ejemplo de la replicación mecánica. El corto Horizontal / Larga Cada vez que un gerente decide seguir adelante con una estrategia a largo / corto, su enfoque de inversión puede ser destilado en una de cuatro modelos al responder ciertas preguntas acerca del enfoque: ¿Están las posiciones tomadas a partir de la información empresa - o tema específico? Son decisiones basadas principalmente en los resultados de un modelo cuantitativo o qué vienen desde la investigación fundamental? ¿Existe un grado de rotación de alta o baja? Hay cuatro modelos básicos utilizados para la selección de las posiciones largas / cortas en estas estrategias: • Valuación • Trend-siguiente • Macroeconómico • Arbitraje Enfoques basados ​​en la valoración son típicamente estrategias de compra y retención. El administrador selecciona valores infravalorados por el lado largo de la cartera, y sobrevaluado valores para el lado corto. Generalmente, este enfoque conduce a posiciones más estables con una facturación inferior a otras estrategias. Alpha en este espacio se deriva del análisis fundamental de los valores. Los gerentes tienen un alto grado de discrecionalidad en el proceso de selección y se centran en los fundamentos de la empresa más que en el entorno macro. Normalmente, estos gerentes están siempre sesgados y, además de potencial de alfa de la selección de títulos, añadir valor variando su exposición al mercado para ofrecer beta en un formato ajustado al riesgo en general más eficiente o mejor. Modelos de seguimiento de tendencias utilizan indicadores técnicos para identificar los oficios. Por lo general, los administradores de este espacio utilizar procesos cuantitativos o sistemáticas para generar señales de compra o venta y tienen discreción algo limitado en estas decisiones. Se trata de un enfoque de mercado-tiempo y es adecuado a través de clases de activos, siempre que los instrumentos negociados son líquidos. Además, los administradores prefieren instrumentos que no son específicos de la empresa a fin de eliminar el riesgo idiosincrásico del modelo. La rentabilidad de las estrategias de seguimiento de tendencias suelen ser relativamente no correlacionados a la beta tradicionales, proporcionando a los inversores con la diversificación, así como el potencial de alfa de la sincronización del mercado superiores de los modelos de algunos directivos. Una estrategia de "futuros gestionados" sería un ejemplo de este enfoque. Enfoques basados ​​macroeconómicas son activos entre clases en la naturaleza y son impulsadas por las tendencias macroeconómicas globales. Similares enfoques para seguimiento de tendencias, utilizan instrumentos líquidos que no son específicos de la empresa y tener un grado bastante alto de volumen de negocios. Alpha en este espacio se deriva de la sincronización del mercado. Al igual que con seguimiento de tendencias, estos gestores de invertir a través de una variedad de clases de activos y pueden tener exposiciones largas o cortas netas, lo que además de potencial de alfa de la sincronización del mercado superior, estos gestores ofrecen a los inversores la diversificación de sus exposiciones tradicionales. Los administradores toman en consideración una variedad de información que podría afectar a la economía, ya sea en términos relativos (por ejemplo, pares de países largo / corto) o en términos absolutos (por ejemplo, esperan una recesión mundial y van los activos de riesgo cortos). Los datos que los administradores de tener en cuenta en su proceso de toma de decisiones es probable que incluyan todo lo que pueda afectar a la economía local o global, incluyendo comunicados económicos, entorno político, oferta / demanda y una variedad de otros datos. Los directivos de este espacio también utilizan técnicas de valor relativo para extraer las primas de riesgo diversificados como el acarreo de divisas. Un gerente de "global macro" sería un ejemplo de este enfoque. Por último, las estrategias de arbitraje tratan de explotar las ineficiencias de precios relativos en los diferentes mercados o valores. Se centran en los valores-emisor específico, y generar alfa de la selección de valores. Las estrategias son en un enfoque cuantitativo administrado por riesgo, y tienden a ser neutral mercado. Como tales, proporcionan una buena diversificación de las exposiciones tradicionales basados ​​en la capacidad de los directivos para extraer las primas de riesgo no correlacionados. Los gerentes buscarán identificar los diferentes valores que deben tener una relación fuerte (con base en algunas características comunes), pero que se valoran temporal diferente (por ejemplo, bonos convertibles que teóricamente deberían tener un valor similar a una combinación de deuda y las opciones en sus acciones de la empresa) . Gerentes luego tomar una posición de valor relativo en dichos valores con el fin de sacar provecho como sus valores convergen. Indexación Estrategias de inversión a largo / corto Para responder por qué la indexación es de mérito para LS inversiones, tenemos que mirar lo que logra. En primer lugar, el proceso de indexación invertible quita-manager específica alfa. Este riesgo idiosincrásico es casi imposible de índice y tiende a