Tras tendencia, estilo del mono Hace un tiempo. He utilizado una cita del director de Winton y la tendencia Seguidor David Harding (que se encuentra en esta entrevista) diciendo: Si usted pone en paradas y ejecutar sus beneficios y el comercio al azar a ganar dinero; y si usted pone en objetivos y sin paradas, y que el comercio al azar a perder dinero. Así que el viejo dicho de cortar las pérdidas y funcionando beneficios tiene algo de verdad en ello. La cita fue utilizado para ilustrar un anuncio que indica que un gran conductor del siguiente tendencia retornos se basa en la mecánica de los sistemas (cortar rápido las pérdidas, deje que sus ganadores se ejecutan), que, por tanto, se benefician de la cola derecha de la distribución de rendimientos de mercado que son más gordos que la distribución normal generalmente asumido y evitar la cola izquierda. Comercio al azar. Al igual que el mono de dardos que arrojaban proverbial. Así parece En efecto, Harding está diciendo que los puntos de entrada no importan tanto: una entrada al azar junto con una estrategia de salida inteligente sería hacer dinero. Trading aleatoria a prueba Una vez conocí a un administrador de fondos, quien describió su estrategia muy similar al sistema aleatorio en el Harding cotización. Lo que era realmente importante para ellos era el tamaño de la posición de cada nueva señal, así como la estrategia de salida. La dirección de la señal de entrada era irrelevante. Encontré este desconcertante en el momento y han sido con ganas de probar esta idea, desde entonces, para verificar si un sistema de comercio de azar podría de hecho ser rentable. El sistema probado aquí se compone de entradas aleatorias con componentes clásicos adicionales: a la administración del dinero fraccionario fija basada en la volatilidad y trailing stop salidas basadas en la volatilidad. El sistema lanza primero una moneda para decidir si ir largo o corto el mercado. Un stop inicial se establece por debajo / encima del precio de entrada a una distancia igual a un múltiplo fijo de la medida de la volatilidad. Esa distancia entrada-stop se utiliza para calcular el tamaño de la posición, por lo que el riesgo por el comercio (cantidad que se pierde si el comercio se detuvo a cabo) es igual al porcentaje fijo de la cuenta de capital. Cada día, el trailing stop se adjused para que nunca es más que el múltiplo fijo de la medida de la volatilidad. La parada siempre se acerca al mercado y nunca se ajustó más lejos del mercado (es decir, si el mercado se vuelve de nuevo hacia la parada, el nivel de parada no cambia). Cuando la posición golpea el nivel trailing stop, que se cierra y una nueva posición está abierta. La dirección de esa nueva posición se determina de nuevo por una nueva moneda al aire. Parámetros de prueba y resultados Para esta prueba, he usado los valores de parámetros bastante estándar: Volatilidad Medida: 39 días (exponencial) ATR Detener Distancia: 2 ATR Riesgo por el Comercio: 1% de Cuenta Equidad La cartera utilizado para esta prueba es un subconjunto de la utilizada en el Estado de Tendencia Tras el informe. básicamente todos aquellos instrumentos que tengo datos para volver al comienzo de la prueba: en enero de 1990 (haga clic para ver la lista exacta). Como se trata de un experimento aleatorio, me genera múltiples salidas de prueba (200), todos con base en los mismos parámetros, y un promedio de sus declaraciones mensuales para crear una curva de la equidad compuesto, que las estadísticas de resumen de rendimiento se puede ver a continuación: Tienes que ser capaz de programar con el fin de comenzar a operar automatizado. "El comercio automatizado es probablemente lleno de promesas pero no puedo programa. Esto lo tanto, no es para mí" Falso. Cada comerciantes estarán de acuerdo conmigo, si se detiene en la primera dificultad que aparece en el mundo del comercio, por lo general no ir muy lejos. Así que, sí, usted tendrá que programar en un momento u otro con el fin de modelar que el comercio de robot o backtest ella. Pero existe algunas herramientas backtest o plataformas de operaciones para las que el aprendizaje es accesible a los más motivados. Para los demás no es nuestro servicio de programación de comercio automatizado que ofrece tarifas muy asequibles. Se trata entonces de una inversión como otra.
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